Trading System Statistics Analysis

Se você ainda está procurando uma vantagem nos mercados, os sistemas de negociação mecânica são a melhor maneira de obtê-lo. Saber mais. Software de negociação com estatísticas de desempenho detalhadas O Market System Analyzer (MSA) é uma aplicação de software comercial que calcula estatísticas de desempenho detalhadas para estratégias de negociação. As estatísticas de desempenho no MSA são projetadas para detalhar todas as nuances do desempenho de suas estratégias. O MSA pode ser usado para avaliar sistemas e métodos de negociação, otimizar tamanho de comércio, realizar cálculos de dimensionamento de posição em uma base de comércio por comércio, e realizar simulação de Monte Carlo e outros tipos de análises. Os resumos de desempenho disponíveis na maioria dos pacotes de software de negociação, como o TradeStation, geralmente são baseados no pressuposto de que um número fixo de contratos de ações está sendo negociado, e. Um contrato por comércio. As estatísticas de desempenho, como o comércio médio, a maior perda e a redução são cotadas em dólares. No entanto, quando o dimensionamento da posição é incorporado a uma simulação de negociação, o número de contratos ou ações tende a aumentar ao longo do tempo à medida que os lucros de negociação se acumulam. À medida que o número de contratos de ações aumenta, o mesmo ocorre com a redução. Um saque de 10 é 3.000 em uma conta de 30.000, mas se a conta crescer para 200.000, uma redução de 10 é 20.000. Dado o valor em dólar da cobrança sem a porcentagem correspondente, é que o saque de 20.000 é um desdobramento de 67 no patrimônio inicial de 30.000 ou um downdown de 10 na mesma conta depois que cresceu para 200.000. O ponto é que a estatística mais importante é a porcentagem de redução , Não o valor absoluto do dólar. O mesmo se aplica ao tamanho médio do comércio e a uma série de outras estatísticas. A solução é rastrear resultados de negociação em relação ao patrimônio da conta. Dessa forma, independentemente de o dimensionamento da posição se basear em um contrato ou no método da relação fixa, as estatísticas de desempenho serão significativas e o tamanho da conta e o dimensionamento da posição serão adequadamente representados. O MSA foi projetado para refletir adequadamente o dimensionamento da posição e a equidade comercial para fornecer uma simulação de negociação mais precisa do que os programas com base em um número fixo de ações ou contratos. O Market System Analyzer fornece uma lista detalhada de estatísticas de desempenho com base no patrimônio da conta e expressa em termos percentuais. As estatísticas são computadas para a seqüência atual das negociações, conforme mostrado na janela do gráfico principal. Se alguma alteração for feita para a seqüência atual, como alterar o método de dimensionamento da posição ou adicionar uma regra de dependência, as estatísticas de desempenho são atualizadas automaticamente. As estatísticas de desempenho podem ser visualizadas a qualquer momento, selecionando resultados de desempenho no menu Exibir. Um exemplo é mostrado abaixo. A janela Resultados do desempenho no Market System Analyzer exibe os resultados de desempenho para a seqüência atual de negócios. Os resultados do desempenho incluem as seguintes estatísticas: Lucro bruto Perda bruta Total Lucro líquido Fator de lucro Rácio de retorno pessimista Período de negociação Maior capital comercial fechado Menor Equivalência patrimonial fechada Adições ao capital social Retiradas do patrimônio Patrimônio líquido final Retorno sobre o capital de inicialização Número de negócios Número de operações vencedoras Número de Operações Perdentes Percentual Rentável Número Máximo de AçõesControle Número Mínimo de AçõesContramentos Número Médio de AçõesControles O maior Negociação vencedora O maior comércio vencedor () O comércio vencedor médio O comércio médio vencedor () Média R-Múltiplos, ganha Comprimento médio das vitórias Número máximo Consecutivo ganha maior perda Comércio Perdedor Maior Perda () Média Perda Comercial Média Perda de Comércio () Média R-Múltiplos, Perdas Média Comprimento das Perdas Número Máximo Perdas Consecutivas Comércio Médio (Expectativa) Comércio Médio () Comércio Desvio Padrão Comércio Desvio Padrão () Razão WinLoss Razão WinLoss ( ) Razão de Razão de Retorno Modificado Sharpe Ratio Sh Arpe Ratio Risco médio Risco médio () Média R-Múltiplo (Expectativa) R-Mulitple Desvio Padrão Margem Média Margem Média () Margem Máx. () Margem Valor Data da Margem Máxima Alavancagem Média Risco de Ruína Média Promedio Profitloss Ave Anual Composto Retorno Média Mensal Profitloss Ave Mensal Compounded Retorno Média Semanalmente Profitloss Ave Semanalmente Composto Retorno Média Diariamente Lucro Profitloss Diariamente Composto Retorno Número de Proibições Comerciais Certas Dispensa Média Dispersão Média () Média Comprimento de Drawdowns Negociações Médias em Drawdowns Pior caso Drawdown Date at Trough Trade Number at Trough Length De Drawdown Trades in Drawdown Pior caso Drawdown () Data no Trough Trade Number no Trough Comprimento do Drawdown Trades in Drawdown Drawdown mais longo Início do Drawdown Final do Drawdown Porcentagem do Patrimônio Líquido da retirada mais longa Se desejar, as estatísticas de desempenho podem ser exportadas para um texto Arquivo através do menu Arquivo. A seleção de Ajuda exibirá uma janela de ajuda com uma descrição de cada estatística. Algumas dessas estatísticas também são computadas durante a análise de Monte Carlo. Veja a análise de Monte Carlo. Para ver como otimizar os parâmetros do sistema e os parâmetros de dimensionamento da posição, usando o Market System Analyzer e o TradeStation, clique no botão Próximo na parte inferior da página ou vá até a loja online abaixo para comprar sua própria cópia do MSA. Baixe uma versão de teste totalmente funcional do Market System Analyzer. Avalie o MSA por até 30 dias. Clique aqui para baixar agora sem compromisso. Para um artigo geral sobre estatísticas de desempenho para negociação, clique aqui. Para obter uma lista completa de artigos comerciais disponíveis, selecione o link Biblioteca de artigos à esquerda. Se você gostaria de ser informado de novos desenvolvimentos, novidades e ofertas especiais do Adaptrade Software, junte-se à nossa lista de e-mail. Obrigado. Análise do sistema de análise Análise estatística Todo comerciante profissional que quer explorar plenamente o potencial do comércio algorítmico tem que entender estatísticas e conhecer os métodos estatísticos mais amplamente utilizados que podem ser úteis para avaliar a potencial robustez das estratégias de negociação. As estatísticas da série comercial exibem informações sobre a série de negociações vencedoras (perdedoras) consecutivas. A estratégia de compra e retenção Esta é uma estratégia de investimento passivo de longo prazo em que um investidor compra e detém ações por um longo período de tempo, independentemente da flutuação neste mercado. Se você está tentando comparar o lucro líquido total da estratégia e o Retorno do BuyHold, lembre-se de ter em mente que a estratégia de compra e retenção pode levar a grandes descontos e riscos porque seus investimentos ainda estão expostos a movimentos de mercado para o mercado. Período inteiro. Relatório de desempenho da estratégia Gráficos interativos que mostram a imagem completa A MultiCharts inclui 28 gráficos interativos para exibir valores relativos e absolutos. Drawdown, por exemplo, é mostrado em valores relativos, o que permite que você veja a imagem realista. Relatório de desempenho da estratégia Análise estatística do histórico de negociação Juntado em janeiro de 2010 Status: o caixa também é um cargo 958 Posts Estou interessado em usar análises estatísticas para melhorar meu negócio e estou procurando idéias para me ajudar a conseguir isso. Em termos de escolaridade, tive um curso em estatísticas introdutórias, mas estou muito disposto a aprender mais se isso me ajuda a melhorar meus resultados. No entanto, eu tenho que enfatizar que só estou interessado no tipo de análise que me diz onde eu poderia melhorar meus resultados. Fórmulas extravagantes que não me dizem nada útil são. Bem, inútil Estou atualmente mantendo as abas do meu aumento médio de pip por comércio e o número de negócios que eu fiz exame de uma semana. Isso me diz várias coisas: (1) quão bem eu segui minhas regras - porque eu tenho uma regra que indica quantos pips eu quero fazer por comércio, por exemplo (2) quão confiante de mim era (ou seja, o lado psicológico) - Geralmente, menos negocia mais paciente confiante (3) como lidava com diferentes condições de mercado (permite identificar se estou melhor na negociação de tendências de mercado volátil e depois construir sobre isso) (4) etc. O objetivo disso é identificar os pontos fracos E espero corrigi-los. Por exemplo, analisando essas semanas de negociação, descobri que fiquei cada vez mais nervoso ao longo da semana, meu número de pip por comércio caiu. Eu sei, de fato, que não era muito bom em seguir minhas próprias regras nos últimos dois dias da semana, mas os pips médios por comércio colocam uma figura concreta sobre isso. Comparado com o início da semana, eu estava muito pior. Eu tenho um número objetivo e sei o que fazer a seguir - tente seguir minhas regras melhor na próxima semana. Sem um número, tentar dizer o quão bom era seguir as próprias regras é um pouco complicado. Vou executar a mesma análise na próxima semana e saberei exatamente o quão bem foi e se eu preciso trabalhar mais no lado psicológico ou se eu posso colocar isso para descansar e usar esse tempo para melhorar minha estratégia. Eu apenas comecei a tomar isso a sério e estou interessado em descobrir qual o tipo de análise que você faria se você fosse eu. Deixe-me saber EDITAR. Eu também devo mencionar que, embora não encontrei nenhum tópico sobre o FF sobre esse mesmo tópico, saúdo todos e todos os links para discussões anteriores aqui e em outros lugares sobre o mesmo tópico. Se você não arrisca, você nunca terá que perder. Junte-se a Jun 2008 Status: solotrader 386 Publicações você faz uma projeção de crescimento, penso com a projeção de crescimento, se você tiver constantemente a sua taxa de sucesso (win) certo, como a única coisa em que precisa se concentrar, sua projeção sobre a sua conta está indo É muito claro e você não ficará tão nervoso como está, porque tudo está planejado, se você ganhar, se você perder, tudo está em seu cálculo, cada SL e TP podem ser ajustados, desde que seja uma expectativa positiva em seu plano de projeção. Junte-se a janeiro de 2010 Status: o dinheiro também é um cargo 958 Posts você faz uma projeção de crescimento, acho que com a projeção de crescimento, se você tiver constantemente sua taxa de sucesso (ganhar), como a única coisa em que você precisa se concentrar, sua projeção sobre onde Sua conta está indo é muito clara e você não ficará tão nervoso quanto você é porque tudo está planejado, se você ganhar, se você perder, tudo está em seu cálculo, cada SL e TP podem ser ajustados, desde que seja esperançoso Seu plano de projeção. Sim eu quero. Mas eu faço isso na minha cabeça e eu me encontro fazendo isso com menos frequência com o passar do tempo. O que é que eu não consigo lidar com os números - eu recebi todos hyped up e quando é hora de trocar eu perdoo. Eu não fiquei surpreso quando eu um dia li que sonhar com sucesso financeiro da maneira que eu fiz (extrapolando figuras no infinito) leva ao mesmo tipo de atividade cerebral eufórica normalmente vista em pessoas sob a influência da cocaína. Atualmente, estou planejando apenas uma semana e faço tudo na minha cabeça, então você poderia dizer que eu ainda faço projeções de crescimento. Mas, uma vez que vejo um gráfico, ainda tenho toda a euforia e merda e eu gostaria de evitar isso. Além disso, medir o quão bem eu fiz versus a forma como eu planejei fazer não me diz muito além do dólar ou figura (falta ou hit). Eu quero ter algo que me diga onde eu deu errado (eu assumi muito risco, eu overtrade etc.). Qualquer idéia nesse departamento Se você não arriscar, você nunca terá que perder. Sim eu quero. Mas eu faço isso na minha cabeça e eu me encontro fazendo isso com menos frequência com o passar do tempo. O que é que eu não consigo lidar com os números - eu recebi todos hyped up e quando é hora de trocar eu perdoo. Eu não fiquei surpreso quando eu um dia li que sonhar com sucesso financeiro da maneira que eu fiz (extrapolando figuras no infinito) leva ao mesmo tipo de atividade cerebral eufórica normalmente vista em pessoas sob a influência da cocaína. Atualmente, estou planejando apenas uma semana e faço tudo na minha cabeça, então você poderia dizer que eu ainda faço projeções de crescimento. Eu costumava estar em seus sapatos, eu só posso dizer-lhe que isso vem com experiência e observação de preços à medida que você aprende várias técnicas para ver o mercado de uma perspectiva diferente, você entenderá como o preço se move. Você vai eufórico porque não entende como o preço se move. Mais estudos sobre análises técnicas, todo esse tipo de coisas ajudam a reduzir essa emoção de instabilidade por não ter um sistema de comércio sólido. Seu sistema ainda é muito imaturo e é por isso que você ainda está bagunçado e nervoso ao negociar. Editar: também ter uma projeção escrita em excel, não só permite que você ajuste seus parâmetros no gerenciamento de seu risco sobre o tamanho do Lote, tp e SL, todos podem ser avaliados, então, quando você entrar, você tem um risco máximo que você pode tomar e um lucro mínimo para ser Isso permite que você avalie se deve entrar no comércio ou não para sempre ter uma expectativa positiva, espero que você considere seriamente projetar isso em uma folha. Edit2: Você precisa descobrir quais são os fatores que causam que você entre nesse tipo de emoção instável, é sobre negociação é o número de lucro sendo muito grande é crescer sua conta muito rápido ou perder muito. Tente reduzir todas as suas emoções até o ponto de estável primeiro. Se não você não demorará muito. Ou pelo saldo da conta ou sua saúde, qualquer coisa, cara. Eu tenho um conhecimento muito bom de técnicas, fundamentos e estrutura de mercado. Eu também tenho um sólido sistema de comércio. Não projete seus próprios problemas em mim. Desculpe se isso parece rude, mas tinha que ser dito. Isso é algo que definitivamente não vou fazer. Por que não vi nenhuma prova de que seja útil. Isso produz um número sólido que eu posso comparar com outros fundos de comerciante, etc., mas é isso. A principal questão que vejo é a probabilidade de ganhar - durante uma determinada semana, as probabilidades mudam e. Meus próprios problemas me desculpe se eu soasse duro, muito ruim só estou tentando ajudar. boa sorte. Como eu disse que fiquei lá e fiz isso. Pode quase encontrar um artigo sobre tudo e qualquer coisa, o ajuste de metas funciona para mim. Então eu acho que você precisa de uma abordagem diferente. Quase o mesmo que você, eu apenas faz o dia a dia sem lucros semanais. Também pego uma captura de tela no final de cada dia com trades para que eu possa olhar para trás e analisar se é bom ou ruim. Na verdade, analiso também: distribuição mensal de perdas distribuição mensal de vitórias BE cálculo mensal distribuição de duração comercial diária taxa de lucro diária e algumas outras fórmulas mais extravagantes Obrigado pelas sugestões, Rikers. Vou experimentá-los e ver se eu posso usá-los de forma significativa. Estou bastante certo de que entendo tudo bem, exceto o cálculo BE. Você poderia explicar o que isso significa e como é calculado Você diz que está procurando idéias, mas não se você estiver disposto a gastar algum dinheiro